RSI-相对强弱指标

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相对强弱指标(Relative Strength Index,简称RSI),也称相对强弱指数、相对力度指数

RSI-相对强弱指标简介

  相对强弱指数(RSI)是通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买沽盘的意向和实力,从而作出未来市场的走势。

   RSI在1978年6月由Wells Wider创制的一种通过特定时期内币价的变动情况计算市场买卖力量对比,来判断股票(同样也适用比特币)价格内部本质强弱、推测价格未来的变动方向的技术指标。发表在美国Commodities杂志中(现为Future杂志),并收录于同年推出的New Concepts in Technical Trading Systems书中。相比起其他分析工具,RSI是其中一种较容易向大众传译的计量工具,故一推出便大受欢迎。

RSI最早被用于期货交易中,后来人们发现用该指标来指导数字货币交易市场投资效果也十分不错,并对该指标的特点不断进行归纳和总结。现在,RSI已经成为被投资者应用最广泛的技术指标之一。

投资的一般原理认为,投资者的买卖行为是各种因素综合结果的反映,行情的变化最终取决于供求关系,而RSI指标正是根据供求平衡的原理,通过测量某一个期间内币价上涨总幅度占币价变化总幅度平均值的百分比,来评估多空力量的强弱程度,进而提示具体操作的。

RSI的应用法则表面上比较复杂,包括了交叉、数值、形态和背离等多方面的判断原则。

RSI-相对强弱指标计算公式和方法

  N日RSI =N日内收盘涨幅的平均值/(N日内收盘涨幅均值+N日内收盘跌幅均值) ×100

  具体方法:

  上升平均数是在某一段日子里升幅数的平均而下跌平均数则是在同一段日子里跌幅数的平均。例如我们要计算九日RSI,首先就要找出前九日内的上升平均数及下跌平均数,举例子如下:

  日数收市价升跌

  第一天23.70

  第二天27.90 4.20

  第三天26.50 1.40

  第四天29.60 3.10

  第五天31.10 1.50

  第六天29.40 1.70

  第七天25.50 3.90

  第八天28.90 3.40

  第九天20.50 8.40

  第十天23.20 2.80

  (1-10天之和)+15.00+15.40

  ──────────────────

(9天内)上升平均值:15÷9=1.67 (9天内)下跌平均值:15.40÷9=1.71

  第十天上升平均数=(4.20+3.10+1.50+3.40+2.80)/9=1.67

  第十天下降平均数=(1.40+1.70+3.90+8.40)/9=1.71

  第十天RSI=[1.67÷(1.67+1.71)]×100=49.41

  如果第十一天收市价为25.30,则

  第十一天上升平均数=(1.67×8+2.10)÷9=1.72

  第十一天下跌平均数=1.71×8÷9=1.52

  第十一天RSI=[1.72÷(1.72+1.52)]×100=53.09

  据此可计算以后几天的RSI。同样,按此方法可计算其他任何日数的RSI。至于用多少日的RSI才合适。最初RSI指标提出来时是用14天,14天作为参数则成为默定值。但在实际操作中,分析者常觉得14天太长了一点,才有5天和9天之方法。

由上面算式可知RSI指标的技术含义,即以向上的力量与向下的力量进行比较,若向上的力量较大,则计算出来的指标上升;若向下的力量较大,则指标下降,由此测算出市场走势的强弱。

RSI-相对强弱指标运用原则

  (1)受计算公式的限制,不论价位如何变动,强弱指标的值均在0与100之间。

  (2)强弱指标保持高于50表示为强势市场,反之低于50表示为弱势市场。

  (3)强弱指标多在70与30之间波动。当六日指标上升到达80时,表示币市已有超买现象,如果一旦继续上升,超过90以上时,则表示已到严重超买的警戒区,币价已形成头部,极可能在短期内反转回转。

  (4)当六日强弱指标下降至20时,表示币市有超卖现象,如果一旦继续下降至10以下时则表示已到严重超卖区域,币价极可能有止跌回升的机会。

  (5)每种类型币的超卖超买值是不同的。

   在超买或超卖,主要是由于某些币种有自己的一套超买/卖水平,即是币价反覆的比特币,通常超买的 数值较高(80至95),而视作超卖的数值亦较低(10至15)。至于那些表现较稳定的币,超买的数值则较低(65至70),超卖的数值较高(35至 40)。因此我们对一只比特币采取买/卖行动前,一定要先找出该币的超买/超卖水平。至于衡量一只比特币的超买/超卖水平,我们可以参考该币种过去12个 月之强弱指标记录。

  (6)超买及超卖范围的确定还取决于两个因素。第一是市场的特性,起伏不大的稳定的市场一般可以规定70以上超买, 30以下为超卖。变化比较剧烈的市场可以规定80以上超买,20以下为超卖。第二是计算RSI时所取的时间参数。例如,对于9日RSI,可以规定80以上 为超买,20以下为超卖。对于24日RSI,可以规定70以上为超买,30以下为超卖。应当注意的是,超买或超卖本身并不构成入市的讯号。有时行情变化得 过于迅速,RSI会很快地超出正常范围,这时RSI的超买或超卖往往就失去了其作为出入市警告讯号的作用。例如在牛市初期,RSI往往会很快进入80以上 的区域,并在此区域内停留相当长一段时间,但这并不表示上升行情将要结束。恰恰相反,它是一种强势的表现。只有在牛市未期或熊市当中,超买才是比较可靠的 入市讯号。基于这个原因,一般不宜在RSI一旦进入非正常区域就采取买卖行动。最好是价格本身也发出转向信号时再进行交易。这样就可以避免类似于上面提到 的RSI进入超买区但并不立即回到正常区域那样的“陷井”。在很多情况下,很好的买卖讯号是:RSI进入超买超卖区,然后又穿过超买或超卖的界线回到正常 区域。不过这里仍然要得到价格方面的确认,才能采取实际的行动。这种确认可以是:

  ①趋势线的突破;

  ②移动平均线的突破;

  ③某种价格型态的完成。

  (7)强弱指标与币价或指数比较时,常会产生先行显示未来行情走势的特性,亦即币价或指数未涨而强弱指标先上升,币价或指数未跌而强弱指标先下降,其特性在币价的高峰与谷底反应最明显。

  (8)当强弱指标上升而币价反而下跌,或是强弱指标下降而币价反趋上涨,这种情况称之为“背驰”。当RSI在70至80上时,价位破顶而RSI不能破 顶,这就形成了“顶背驰”,而当RSI在30至20下时,价位破底而RSI不能破底就形成了“底背驰”。这种强弱指标与币价变动,产生的背离现象,通常是 被认为市场即将发生重大反转的讯号。

  和超买及超卖一样,背驰本背并不构成实际的卖出讯号,它只是说明市场处于弱势。实际的投资决定应当在 价格本身也确认转向之后才作出。虽然在行情确实发生反转的情况下,这个确认过程会使投资者损失一部分利润,可是却可以避免在行情后来并未发生反转的情况下 投资者可能做出过早卖出的错误决定。相对地说,这种错误会对投资者造成更大的损失,因为有时候行情会暂时失去动量然后又重新获得动量,而这时价格并不发生大 规模的转向。

RSI-相对强弱指标注意事项

RSI相对强弱指标,由Wells Wider所创,以一特定时期内股价的变动情况来推测价格未来的变动方向。实际上,RSI是计算一定时间内股价涨幅与跌幅之比,测量价格内部的体质强弱,根据择强汰弱原理选择出强势股。

指标运用过程中,经常有投资者经常产生困惑,有时指标严重超买,股价却继续上涨,有时指标在超卖区钝化十几周,股价仍未止跌企稳。这里便混淆了指标与股价的关系,指标不能决定股价涨跌,股价才决定指标的运行,股价是因,指标是果,由因可推出果,由果来溯因是本末倒置,不一定走得通。

那么,指标运用的真谛是什么呢?

在涨跌趋势未改变之前,不要试图运用指标的超买、超卖、钝化等来盲目断定该反弹、该回调了,要向市场屈服、向趋势屈服,趋势无招胜指标有招。当然,这并非是完全摒弃了指标,相反是充分地利用其辅助参考作用,当股价趋势继续上涨或下跌时,指标也将继续超买或超卖,而当股价一旦发生转势,指标随后也会发生转势买卖信号,从而为操作提供强有力的技术上的参考,这就是指标运用的真谛。


在实战中运用时要注意:

1.取值

RSI大于50为强势市场,高于80以上进入超买区,容易形成短期回档;小于50为弱势市场,低于20以下进入超卖区,容易形成短期反弹。RSI原本处于50以下然后向上扭转突破50分界,代表股价已转强;RSI原本处于50以上然后向下扭转跌破50分界,代表股价已转弱。但经常出现超买而不跌、超卖而不涨的指标钝化现象,RSI取值在研判方面的作用不大。

2.交叉

一般有长、短期两条RSI,短期RSI大于长期RSI为多头市场,反之为空头市场。短期RSI在20以下超卖区内,由下往上交叉长期RSI时,为买进讯号。短期RSI在80以上超买区内,由上往下交叉长期RSI时,为卖出讯号。

3.形态

形态分析在RSI中得到大量的运用,可依据超买区或超卖区出现的头肩顶或底、双头或底等反转形态作为买卖讯号。

4.背离

股价一波比一波低,相反的RSI却一波比一波高时,为底背离,股价很容易反转上涨。股价一波比一波高,RSI却一波比一波低时,为顶背离,股价很容易反转下跌。

5.趋势线

连接RSI连续的两个底部,画出一条由左向右上方倾斜的切线,当RSI向下跌破这条切线时,为较好的卖出讯号;连接RSI连续的两个峰顶,画出一条由左向右下方倾斜的切线,当RSI向上突破这条切线时,为较好的买进讯号。事实上这只是短线买卖讯号,中线效果并不十分好。

RSI-相对强弱指标评价

  (1)相对强弱指数能显示市场超卖和超买,预期价格将见顶回软或见底回升等,但RSI只能作为一个警告讯号,并不意味着市势必然朝这个方向发展,尤其在市场剧烈震荡时,超卖还有超卖,超买还有超买,这时须参考其他指标综合分析,不能单独依赖RSI的讯号而作出买卖决定。

  (2)背离走势的讯号通常者都是事后历史,而且有背离走势发生之后,行情并无反转的现象。有时背离一,二次才真正反转,因此这方面研判须不断分析历史资料以提高经验。

  (3)在牛皮行情时RSI徘徊于40-60之间,虽有时突破压力线,但价位无实际变化。

  (4)更适用小时线以上的行情,更利于判断中长期的趋势。同时RSI并不能给出明确说明走势的幅度,只能作为辅助工具并不适用直接来做交易指导;在RSI中所画的趋势线,由于RSI有预先示警的作用,所以第一次的趋势线突破并不能提供很好的买卖时机,但在突破趋势线的后续的走势中所画趋势线具有的效用会增强(通常在再次接近所画趋势线时,可以有较强的支撑,阻力作用)

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