DMI-动向指标(趋向指标)

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动向指数Directional Movement Index,DMI)又叫移动方向指标或趋向指标

DMI-动向指标简介

动向指数又叫移动方向指数或趋向指数。是属于趋势判断的技术性指标,其基本原理是通过分析数字货币币价格在上升及下跌过程中供需关系的均衡点,即供需关系受价格变动之影响而发生由均衡到失衡的循环过程,从而提供对趋势判断的依据。

DMI指标的一般分析方法主要是针对+DI、-DI、ADX等三值之间的关系展开的,而在大多数币市技术分析软件上,DMI指标的特殊研判功能则主要是围绕+DI线(白色线)、-DI线(黄色线)、ADX线(紫色线)和ADXR线(绿色线)等四线之间的关系及DMI指标分析参数的修改和均线先行原则等这三方面的内容而进行的。其中,+DI线在有的软件上是用PDI线表示,意为上升方向线;-DI线是用MDI表示,意为下降方向线。

DMI属于大趋势类指标,也可作为买卖的指导工具,配合投资者经常使用的KDJ、RSI指标共同使用能发挥优势,简单实用可轻松入门同时更是具有反应灵敏、容易观察等优点,是投资者深入投资分析不可或缺的重要指标!

DMI-动向指标的计算方法

DMI指标的计算方法和过程比较复杂,它涉及到DM、TR、DX等几个计算指标和+DI(即PDI,下同)、-DI(即MDI,下同)、ADX和ADXR等4个研判指标的运算。

1、计算的基本程序

以计算日DMI指标为例,其运算的基本程序主要为:

  • (1)按一定的规则比较每日股价波动产生的最高价、最低价和收盘价,计算出每日股价的波动的真实波幅、上升动向值、下降动向值TR、+DI、-DI,在运算基准日基础上按一定的天数将其累加,以求n日的TR、+DM和DM值。
  • (2)将n日内的上升动向值和下降动向值分别除以n日内的真实波幅值,从而求出n日内的上升指标+DI和下降指标-DI。
  • (3)通过n内的上升指标+DI和下降指标-DI之间的差和之比,计算出每日的动向值DX。
  • (4)按一定的天数将DX累加后平均,求得n日内的平均动向值ADX。
  • (5)再通过当日的ADX与前面某一日的ADX相比较,计算出ADX的评估数值ADXR。

2、计算的具体过程

(1)计算当日动向值

动向指数的当日动向值分为上升动向、下降动向和无动向等三种情况,每日的当日动向值只能是三种情况的一种。

A、上升动向(+DM)
+DM代表正趋向变动值即上升动向值,其数值等于当日的最高价减去前一日的最高价,如果<=0 则+DM=0。

B、下降动向(-DM)

﹣DM代表负趋向变动值即下降动向值,其数值等于前一日的最低价减去当日的最低价,如果<=0 则-DM=0。注意-DM也是非负数。
再比较+DM和-DM,较大的那个数字保持,较小的数字归0。

C、无动向
无动向代表当日动向值为“零”的情况,即当日的+DM和﹣DM同时等于零。有两种股价波动情况下可能出现无动向。一是当当日的最高价低于前一日的最高价并且当日的最低价高于前一日的最低价,二是当上升动向值正好等于下降动向值。

(2)计算真实波幅(TR)

TR代表真实波幅,是当日价格较前一日价格的最大变动值。取以下三项差额的数值中的最大值(取绝对值)为当日的真实波幅:

  • A、当日的最高价减去当日的最低价的价差。
  • B、当日的最高价减去前一日的收盘价的价差。
  • C、当日的最低价减去前一日的收盘价的价差。

TR是A、B、C中的数值最大者

(3)计算方向线DI

方向线DI是衡量币价上涨或下跌的指标,分为“上升指标”和“下降指标”。在有的币市分析软件上,+DI代表上升方向线,-DI代表下降方向线。其计算方法如下:

+DI=(+DM÷TR)×100
-DI=(-DM÷TR)×100

要使方向线具有参考价值,则必须运用平滑移动平均的原理对其进行累积运算。以12日作为计算周期为例,先将12日内的+DM、-DM及TR平均化,所得数值分别为+DM12,-DM12和TR12,具体如下:

+DI(12)=(+DM12÷TR12)×100
-DI(12)=(-DM12÷TR12)×100

随后计算第13天的+DI13、-DI13或TR13时,只要利用平滑移动平均公式运算即可。(前11个位置没有数据)
上升或下跌方向线的数值永远介于0与100之间。

(4)计算动向平均数ADX

依据DI值可以计算出DX指标值。其计算方法是将+DI和—DI间的差的绝对值除以总和的百分比得到动向指数DX。由于DX的波动幅度比较大,一般以一定的周期的平滑计算,得到平均动向指标ADX。具体过程如下:

 DX=(DI DIF÷DI SUM) ×100

其中,DI DIF为上升指标和下降指标的差的绝对值

DI SUM为上升指标和下降指标的总和

ADX就是DX的一定周期n的移动平均值。和(3)中一样,从第n个位置开始有数据,为前n个DX的平均值AVE,后面位置按照EMA计算,EMA的初始值为AVE。由于ADX的计算基于DX,DX又基于+DI和-DI,所以实际上ADX在第 n1 + n2 – 1 个位置上才有第一个数值,其中 n1 为(3)中计算周期,n2 为(4)中计算周期。

(5)计算评估数值ADXR

在DMI指标中还可以添加ADXR指标,以便更有利于行情的研判。

ADXR的计算公式为:

ADXR=(当日的ADX+前n日的ADX)÷2

n为选择的周期数(一般和(4)中周期n相同)

注:通达信中ADXR的实现并不是(当日的ADX+前n日的ADX)÷ 2 这种形式,而是使用ADX的EMA,计算方法和(4)中从DX计算ADX完全相同。同理,这时ADXR实际上是从第 n1 + 2 * (n2 – 1) 个位置上才有第一个数值的,其中 n1 为(3)中计算周期,n2 为(4)(5)共同的计算周期。常见的周期选择是 n1 = 14,n2 = 6。

和其他指标的计算一样,由于选用的计算周期的不同,DMI指标也包括日DMI指标、周DMI指标、月DMI指标年DMI指标以及分钟DMI指标等各种类型。经常被用于币市研判的是日DMI指标和周DMI指标。虽然它们的计算时的取值有所不同,但基本的计算方法一样。另外,随着币市软件分析技术的发展,投资者只需掌握DMI形成的基本原理和计算方法,无须去计算指标的数值,更为重要的是利用DMI指标去分析、研判数字货币行情。

DMI-动向指标的运用法则

  • (1)DMI本身含有+DI、-DI、DX、ADX指标,这几项指标要配合看。此外,还要配合其他外部指标共同研判。
  • (2)DI上升、下降的幅度均在0-100之间。多方实力强,+DI值放大并趋近100,币价可能会继续提高。反之,若空方实力强,-DI值放大并趋近-100,币价会继续下落。如果+DI变小并趋近0,反映了多方势头减弱。如果-DI变小并趋于0,反映空方势头减弱。币价分别会止升、止跌。投资者可根据+DI、-DI的变化趋向,摸清多空的实力,择机而动。
  • (3)从对强弱分析,如果+DI大于-DI,在图形上则表现为+DI线从下向上穿破-DI线,这反映了股市中多方力量加强,币市有可能高走一段,因此,投资者速买再速卖,不可买进惜售,待币价冲顶回落后会造成损失。
  • 如果-DI大于+DI,在图形上则表现为-DI线从下向上穿透+DI线,反映币市中空头正在进场,币市有可能低走。因此,投资者应速卖数字货币,看准认底部后再买进 数字货币 。如果+DI和-DI线交叉且幅度不宽时。表明币市进入盘整行情。投资者要观察一段,待机行事。
  • (4)对DX,投资者应注意:DX活动区间在0-100内,如果DX趋向100,表明多空某一方的力量趋于零。如果DX值大,表明多空双方实力相差悬殊;如DX值小,表明多空双方实力接近。如果DX趋向零,表明多空双方的实力近似相等。
  • 一般讲,DX值在20-60间,表明多空双方实力大体相等,轮换主体位置的可能性大。投资者此时应把握自己的位置,看准时机,空头转多头,或相反。DX值穿破60,表明多空双方力量拉开,多头或空头各方渐渐主动,或超卖,或超买。DX值穿破20,表明多空双方力量均衡,多空双方都主动回撤,买卖不活。此两种情况,投资者既不可过于急躁,又不可过于谨慎,要择机而动,大胆心细。
  • (5)如果DX、DI值同时上升,表明多头实力加强,市场有上升的劲头。投资者应速买而后速卖。如果DX、DI值同时下降,表明空方主力进场,市场下跌不可避免。

投资者速卖后,待新底形成再买进。如果DX线位于+DI线上方并回落,表明行情虽在上升,但结束上升行情的时间已到,投资者不可再盲目追涨。如果DX线位于-DI线上方并回落,表明行情虽在下跌,但下跌的底部已形成,熊市将结束,投资者可适当买进股票。

四线交叉原则:

  • (1)当+DI线同时在ADX线和ADXR线及-DI线以下(特别是在50线以下的位置时),说明市场处于弱市之中,币市向下运行的趋势还没有改变,币价可能还要下跌,投资者应持币观望或逢高卖出数字货币为主,不可轻易买入数字货币。这点是DMI指标研判的重点。
  • (2)当+DI线和-DI线同处50以下时,如果+DI线快速向上突破-DI线,预示新的主力已进场,币价短期内将大涨。如果伴随大的成交量放出,更能确认行情将向上,投资者应迅速短线买入数字货币。
  • (3)当+DI线从上向下突破-DI线(或-DI线从下向上突破+DI线)时,此时不论+DI和-DI处在什么位置都预示新的空头进场,币价将下跌,投资者应短线卖出股票或以持币观望为主。
  • (4)当+DI线、-DI线、ADX线和ADXR线等四线同时在50线以下绞合在一起窄幅横向运动,说明市场处于波澜不兴,币价处于横向整理之中,此时投资者应以持币观望为主。

当+DI线、ADX线和ADXR线等三线同时在50线以下的位置,而此时三条线都快速向上发散,说明市场人气旺盛,币价处在上涨走势之中,投资者可逢低买入或持币待涨。(这点中因为-DI线是下降方向线,其对上涨走势反应不灵,故不予以考虑)。

对于主流币种来说,ADX在50以上向下转折,仅仅回落到40-60之间,随即再度掉头向上攀升,而且币价在此期间走出横盘整理的态势。随着ADX再度回升,币价向上再次大涨,这是币价拉升时的征兆。这种情况经常出现在一些大涨的主流币中,此时DMI指标只是提供一个向上大趋势即将来临的参考。在实际操作中,则必须结合均线系统和均量线及其他指标一起研判。

DMI-动向指标的评价

  (1)不需要主观判断,只需要在有效市场讯号下采取行动。而且上升指标与下降指标的交错讯号容易理解。

  (2)在动向指数中增添ADXR指标,能够扩充动向的指数的功能。ADXR是ADX的“评估数值”,其计算方法是将当日的ADX值与14日前的ADX值相加后除以2得出。ADXR的波动一般较ADX平缓,当±DI相交,发出买卖讯号后,ADXR又与ADX相交,则是最后的出入市机会,随后而来的行情较急,因此应立即采取行动。

  ADXR还是市场的评估指标,当ADXR处于高位时,显示行情波动较大,当ADXR处一低档,则表明行情较为牛皮。

  (3)计算复杂,公式不易掌握。

DMI-动向指标的缺陷

  • 1、DI交叉信号对于汇市的反应比其他指标要慢很多;
  • 2、此指标比较适合中长线投资人使用,短线投资人不建议使用;
  • 3、有些时候明明ADX指标已经发生转折了,但是币价却没有随之转变,这就是指标失效现象.

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