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浅谈量化交易中的K线数据处理
前言 在编写程序化交易策略时，使用K线数据，经常会有需求使用一些非标准周期K线数据的情况，例如需要使用12分钟周期K线数据、4小时K线周期数据，通常这类非标准周期是无法直接获取的。那么我们如何应对此类需求呢？答案肯定是有办法的。非标准周期可以通过更小周期的数据，合并合成获取，可以想象一下，多个周期中的最高价，算作合成后的最高价，最低价算作合成后的最低价，开盘价不会变，就用合成这根K线原料数据的第一…- 125
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